Situada no topo do monte de Nossa Senhora da Confiança, esta capela foi mandada construir pela família Conceição e Silva, oriunda de Pedrógão Pequeno, no ano de 1902 (projecto do arquitecto Ruynant), sob as ruínas de uma outra mais antiga. Reza a lenda que esta capela mais antiga foi construída no século XIII, por um nobre cavaleiro que, estando nesse tempo sob prisão e a caminho de Coimbra, pernoitou numa cela da cadeia de Pedrógão Pequeno, situada nas imediações da Capela de Santo António. Este fidalgo alegava ser vítima de intrigas na Corte. Durante a noite, resolveu rezar, suplicando à Virgem Maria a protecção e confiança na sua inocência; assim, olhando para o monte em frente, teve a visão do aparecimento entre estrelas da imagem de Nossa Senhora. Nesse momento, prometeu ali mandar construir uma ermida a que, após a sua absolvição, deu cumprimento, sob a invocação de Nossa Senhora da Confiança.

Nesta capela tem lugar, anualmente, uma das romarias mais antigas e concorridas da região, entre os dias 7 e 9 de setembro.

No espaço envolvente existem vestígios de um castro da Idade do Bronze Final e do Ferro.